Como calcular as médias móveis ponderadas no Excel Usando Suavização Exponencial Análise de Dados Excel para Dummies, 2ª Edição A ferramenta Exponencial de Suavização no Excel calcula a média móvel. No entanto, os pesos de suavização exponencial são os valores incluídos nos cálculos da média móvel, de modo que os valores mais recentes têm um efeito maior no cálculo médio e os valores antigos têm um efeito menor. Essa ponderação é realizada através de uma constante de suavização. Para ilustrar como a ferramenta Exponential Smoothing funciona, suponha que you8217re volte a olhar a informação diária média de temperatura. Para calcular médias móveis ponderadas usando o suavização exponencial, execute as seguintes etapas: Para calcular uma média móvel suavemente exponencial, primeiro clique no botão de comando Análise de Dados tab8217s Data. Quando o Excel exibe a caixa de diálogo Análise de dados, selecione o item Suavização exponencial da lista e clique em OK. O Excel exibe a caixa de diálogo Suavização exponencial. Identifique os dados. Para identificar os dados para os quais deseja calcular uma média móvel suavemente exponencial, clique na caixa de texto Intervalo de entrada. Em seguida, identifique o intervalo de entrada, digitando um endereço de faixa de planilha ou selecionando o intervalo da planilha. Se o seu intervalo de entrada incluir um rótulo de texto para identificar ou descrever os dados, marque a caixa de seleção Etiquetas. Forneça a constante de suavização. Digite o valor constante de suavização na caixa de texto Fator de Damping. O arquivo de Ajuda do Excel sugere que você use uma constante de suavização entre 0,2 e 0,3. Presumivelmente, no entanto, se você estiver usando essa ferramenta, você tem suas próprias idéias sobre o que é a constante de suavização correta. (Se você não tiver dúvidas sobre a constante de suavização, talvez você não precise usar essa ferramenta.) Diga ao Excel onde colocar os dados médios móveis suavemente exponencial. Use a caixa de texto do intervalo de saída para identificar o intervalo da planilha na qual deseja colocar os dados médios móveis. No exemplo da planilha, por exemplo, você coloca os dados médios móveis no intervalo da planilha B2: B10. (Opcional) Gráfico dos dados suavizados exponencialmente. Para traçar os dados exponencialmente suavizados, selecione a caixa de seleção Gráfico. (Opcional) Indique que deseja obter informações de erro padrão calculadas. Para calcular erros padrão, selecione a caixa de seleção Erros padrão. Excel coloca valores de erro padrão ao lado dos valores médios móveis suavemente exponencial. Depois de terminar de especificar qual a média móvel que deseja calcular e onde deseja que ela seja colocada, clique em OK. O Excel calcula a média móvel de média. Média de Movimento Exponencial ponderada de volume (V-EMA) e Indicador de Movimento Direcional Nós coletamos dados de Preço e Volume para algumas ações (ou fundos mútuos), nos últimos N dias, a saber: (P 1. V 1), (P 2. V 2), (P 3. V 3). (PN. VN) e computação, com esta informação: Num (Now) EMA dos últimos N valores de (Volume) (Preço) e Den (Agora) EMA dos últimos N valores de (Volume) Isso não explica como calculá-los Paciência . Amanhã, uma vez que obtivemos o preço, P N1. E Volume, V N1. Nós calculamos: e Num e Den representam Numerator e Denominator, respectivamente, e 945 1 - 2 (N 1) então, para N 14 (um V-EMA de 14 dias), tenha 945 1 - 215 0.867 Para iniciar este procedimento (antes Temos um monte de Preços e Volumes), nós apenas usamos Num (Agora) (1 - 945) Volume x Preço e Den (Agora) (1 - 945) Volume Depois disso, usamos a Fórmula Mágica. Exemplo Ok, suponha que o preço e o volume de fechamento sejam de 23,50 e 5 250,9, em milhares de ações negociadas. Suponha, além disso, que estavam trabalhando com uma média móvel de 14 dias, então 945 0.867. E Num (Now) (1-0,867) (5,250.9) (23,50) 16,412 e Den (Now) (1-0,867) (5,250.9) 698,37, portanto, V-EMA (Now) Num (Now) Den (Now) 16412698.37 23,50, portanto. Mas isso é apenas o preço de hoje. Estou feliz por ter notado. No entanto, precisamos ter um valor inicial para Num e Den. Amanhã, nós supomos que nosso Preço e Volume são 24,50 e 1,477,8 quilos, então agora usamos a Fórmula Mágica: E assim por diante. e assim por diante. Certo. Enquanto continuamos, geramos uma média móvel exponencial ponderada em volume e. É isso que você está depois de um volume ponderado. Bem. Uh. não exatamente. Foi realmente após um indicador de movimento direcional ponderado em volume (DMI). Eu esqueci o que é isso. Então volte e leia o material da Análise Técnica. Contudo, em poucas palavras, calculamos uma seqüência de Pontos de Touro e Pontos de Urso (dependendo dos aumentos nos máximos diários em comparação com as diminuições nos mínimos diários) e então calculamos as Médias Movimentais Exponenciais (EMA) dessas duas seqüências de Bull E pontos de urso, chamando esses DMI e DMI da EMA - e ficamos entusiasmados quando DMI sobe acima do DMI - porque esperamos que o estoque decolasse. Então nós olhamos para a diferença: ADX (DMI) - (DMI-) para que. Desculpe, perguntei. Queremos considerar a diferença entre o DMI comum, variedade de jardim e a versão ponderada em volume, que bem chamar VDI. Considere as seguintes tabelas, onde estavam fazendo a coisa DMI. Ignorando o volume de negócios: observe que o ADX foi negativo em meados de maio. Talvez seja o início de um declínio. Talvez devêssemos vender. Talvez devêssemos nos preocupar. No entanto, este mergulho segue um período de baixo volume (veja o gráfico superior esquerdo). Se nós incluíssemos o Volume em nossos cálculos. Você quer dizer, use VDI e VDI - e VDX (VDI) - (VDI-) em vez de. Não interrompa. Se incluímos Volume. Encontramos o seguinte: e agora, se possuíssemos o estoque, ficamos felizes. O estoque, pensamos, rapidamente se recuperará. Mas poderia ir para o outro lado. Quero dizer. Sim, poderia ir para o outro lado. Incluir o Volume pode torná-lo muito nervoso. Por exemplo, heres outro estoque. Sem usar a ponderação do Volume (mas apenas o DMI padrão), o ADX não é negativo no início de maio. No entanto, se incluíssemos o Volume, o VDX ficará negativo. Por uma semana ou mais. Então, qual é a moral dessa história, a moral, acho que devemos pensar em comprar (ou vender) somente quando o VDX é positivo (ou negativo) por uma quantidade significativa. Qual é o significado de Hmmm. boa pergunta. Eu sugiro usar então, pegue uma porcentagem e case-se para relaxar, a menos que o VDX subisse acima, digamos, 30 ou caiu abaixo, digamos, -30: Então, se eu vejo o VDX cair para -15, como no gráfico acima, eu apenas volto dormir. Existe uma planilha com a qual você pode jogar. Você pode escolher ADX ou VDX ponderado em volume. Parece assim: Apenas DIREITO: clique na imagem para baixar a planilha. ZIP d. Entretanto, há alguns VDXs (em oposição aos ADXs) para refletir: E, para uma mudança de ritmo (porque não há números de volume para este Índice), o ADX para o Nasdaq abaixo: Mas e o grande Cair na NAZ, no ano passado, Ok, heres uma foto para isso: então, parece que a ADX antecipou a queda. Sorta. Se ficarmos entusiasmados com uma queda de 30. Você acredita nessa matéria de análise técnica? Bem. Uh. Na verdade não. Por exemplo, essas coisas do ADX o manteriam fora do Nasdaq, para toda a boa pergunta do ano 2000. vamos ver. Suponhamos que tivéssemos 1.000 investidos no Nasdaq, em janeiro de 2000 e assistimos o ADX. Quando cai abaixo de -30 vendemos tudo, coloque o dinheiro sob um travesseiro e aguarde. Quando o ADX ultrapassa 30 anos, compramos novamente e permanecemos até cair abaixo de -30 novamente. Parece que você fez 12,9 para o ano enquanto a NAZ caiu. O que é mais de 40. Sim, mas observe que eu vendi em março e segurei o dinheiro até o final de maio. Eu também comprei de volta, em algum momento do final de agosto, e saí mais tarde quando o ADX caiu de 30 para -30 em cerca de uma semana ou mais. E eu perdi dinheiro Então, você acredita nessa matéria de análise técnica Bem. Uh. Na verdade não. Então, adivinhe o estoque sobre o qual devemos nos preocupar, agora, em 27 de maio de 2001 Quantas suposições eu recebo Pfizer Você tem certeza Pergunte-me novamente em uma semana ou três. Um Pfizer mais recente. Aha Então sua previsão é ruim. Você ganhou alguns. Vocês perderam alguns. Mas é VDX. As coisas ponderadas em volume, muito melhor do que a ADX. Uh. Vamos tentar isso em algum estoque que existe há algum tempo, como talvez. E quanto à General Electric. Já esteve lá desde que o DOW tinha apenas uma dúzia de ações e eu disse isso. Certo, o que bem faz: no final de cada semana, observamos os preços de abertura, alta, baixa e fechamento dessa semana. Usando a média desses quatro preços, (OpenHighLowClose) 4, calculamos o VDX de 4 semanas. Se o VDX sobe acima de 30 nós compramos o estoque nas próximas semanas Preço de abertura. Se o VDX cai abaixo de -30 vendemos o estoque nas próximas semanas, o preço de abertura e coloquemos o dinheiro no mercado monetário, a 2 por ano. À direita, o resultado final (de Jan85 a Jun01) Abaixo, alguns close-ups, onde os pequenos pontos indicam mudanças entre o estoque eo Mercado do Dinheiro: Então, qual foi o ganho anualizado para o. Para a GE, o ganho anualizado de janeiro de 2008 a junho foi de 20,0 e para VDX foi de 23,1. E quanto ao ADX. E se você ignorasse o volume. Para o ADX, o ganho anualizado era de cerca de 22,9. Grande coisa, Aah. Mas se você tivesse 100K investido nesses anos, isso faz uma diferença de mais de 100.000 em seu portfólio final - se você usou o VDX em vez do ADX - de cerca de 2.9M para 3.0M e isso é significativo, eh. E se nós fizemos uma compra, E mantenha com o estoque da GE, wed tem cerca de 2M até junho de 01. Essa média de 4 semanas. É o melhor número E essa figura de 30 - e quanto? Os 30 dependem de você. Eu chamo isso de parâmetro de tranqüilidade. Você quer tranquilidade Escolha - 100, relaxe, não faça nada. Você precisa da adrenalina Escolha - 5. Aha Então você olhou os dados históricos e escolheu os parâmetros, como 4 semanas e 30. De modo a tornar o VDX bem visto. Uh, é preciso usar dados históricos para cada estoque, a fim de avaliar os parâmetros apropriados para esse estoque em particular. Quero dizer, nem todas as ações se comportam da mesma maneira. Alguns são mais voláteis. Alguns são. Mumbo Jumbo. Além disso, você ignora o custo da negociação e o que é mais longo do tempo e. E se você ignorou o volume e acabou de usar o ADX. O ganho anualizado teria sido. Uh. 17,0, mas devo dizer que faz mais sentido incluir o volume. Afinal, compartilhar os preços associados a um volume maior certamente são mais importantes que o preço da ação quando apenas algumas ações trocam. Geralmente, mais pessoas estão envolvidas. Os preços ponderados por volume nos dão uma estimativa do preço médio pago por uma ação. Usando o preço, sozinho, é como dizer o tamanho de um carro - ignorando o peso do carro - que apenas seu tamanho sozinho determinará a força necessária para mover o carro. É como dizer isso. Para gyrfalcon e outros observadores Nortel e XIU: NOTA: Existe uma planilha simples disponível. Basta digitar o símbolo de estoque, clicar em um botão (enquanto estiver conectado à rede) e ele baixa os dados pertinentes e traça o VDX (thanx para Ron M). A planilha é assim. Para baixar a planilha, DIREITA - clique AQUI e Salvar destino ou Salvar link. Vazões simples. Médias móveis exponentes As médias móveis são mais do que o estudo de uma sequência de números na ordem sucessiva. Os primeiros praticantes da análise de séries temporais estavam realmente mais preocupados com os números das séries temporais individuais do que com a interpolação desses dados. Interpolação. Sob a forma de teorias e análises de probabilidade, vieram muito mais tarde, à medida que os padrões foram desenvolvidos e as correlações descobertas. Uma vez entendida, várias curvas e linhas moldadas foram desenhadas ao longo da série temporal em uma tentativa de prever onde os pontos de dados podem ir. Estes são agora considerados métodos básicos atualmente utilizados pelos comerciantes de análise técnica. A análise de gráficos pode ser rastreada até o Japão do século 18, no entanto, como e quando as médias móveis foram aplicadas pela primeira vez para os preços de mercado, continua sendo um mistério. Em geral, entende-se que as médias móveis simples (SMA) foram usadas muito antes das médias móveis exponenciais (EMA), porque as EMAs são construídas na estrutura SMA e o contínuo SMA foi mais facilmente compreendido para fins de traçado e rastreamento. (Você gostaria de um pouco de fundo de leitura) Verificando as médias móveis: o que são) Média móvel simples (SMA) As médias móveis simples se tornaram o método preferido para rastrear os preços do mercado porque são rápidos em calcular e fácil de entender. Os praticantes do mercado precoce operaram sem o uso das métricas de gráfico sofisticadas em uso hoje, então eles dependeram principalmente dos preços do mercado como seus únicos guias. Eles calcularam os preços do mercado à mão, e representaram esses preços para denotar tendências e direção do mercado. Este processo foi bastante tedioso, mas provou ser bastante lucrativo com a confirmação de novos estudos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. Esta fórmula não é apenas baseada em preços de fechamento, mas o produto é um meio de preços - um subconjunto. As médias móveis são denominadas em movimento porque o grupo de preços utilizado no cálculo se move de acordo com o ponto do gráfico. Isso significa que os dias antigos são descartados a favor de novos dias de fechamento, portanto, um novo cálculo sempre é necessário, correspondente ao prazo da média empregada. Assim, uma média de 10 dias é recalculada adicionando o novo dia e caindo no 10º dia e o nono dia é descartado no segundo dia. (Para obter mais informações sobre como os gráficos são usados na negociação de divisas, consulte o nosso Passo a passo básico do gráfico.) Média móvel exponencial (EMA) A média móvel exponencial foi refinada e mais comumente usada desde a década de 1960, graças a experimentos de praticantes anteriores com o computador. A nova EMA se concentraria mais nos preços mais recentes do que em uma longa série de pontos de dados, como a média móvel simples exigida. EMA atual ((Preço (atual) - EMA anterior)) X multiplicador) EMA anterior. O fator mais importante é a constante de suavização que 2 (1N) onde N é o número de dias. Um EMA 2 de 10 dias (101) 18,8 Isso significa que uma EMA de 10 períodos pesa o preço mais recente 18,8, um EMA 9,52 e EMA de 20 dias com um peso de 3,92 no dia mais recente. A EMA funciona ponderando a diferença entre o preço dos períodos atuais e o EMA anterior e adicionando o resultado ao EMA anterior. Quanto menor o período, mais peso se aplica ao preço mais recente. Linhas de montagem Por esses cálculos, os pontos são plotados, revelando uma linha apropriada. As linhas de montagem acima ou abaixo do preço de mercado significam que todas as médias móveis são indicadores de atraso. E são usados principalmente para seguir as tendências. Eles não funcionam bem com os mercados de alcance e os períodos de congestionamento porque as linhas adequadas não indicam uma tendência devido à falta de altos maiores evidentes ou baixos baixos. Além disso, as linhas de ajuste tendem a permanecer constantes sem um toque de direção. Uma linha de montagem ascendente abaixo do mercado significa uma longa, enquanto uma linha apropriada de queda acima do mercado significa um curto. (Para obter um guia completo, leia nosso Tutorial de média móvel.) O objetivo de empregar uma média móvel simples é detectar e medir as tendências, suavizando os dados usando os meios de vários grupos de preços. Uma tendência é manchada e extrapolada em uma previsão. O pressuposto é que os movimentos da tendência anterior continuarão. Para a média móvel simples, uma tendência a longo prazo pode ser encontrada e seguida muito mais fácil do que uma EMA, com uma suposição razoável de que a linha de montagem será mais forte do que uma linha EMA devido ao maior foco nos preços médios. Um EMA é usado para capturar movimentos de tendência mais curtos, devido ao foco nos preços mais recentes. Por este método, um EMA deve reduzir os atrasos na média móvel simples, de modo que a linha de montagem irá abraçar os preços mais perto do que uma média móvel simples. O problema com a EMA é o seguinte: é propenso a quebras de preços, especialmente em mercados rápidos e períodos de volatilidade. O EMA funciona bem até que os preços rompem a linha de montagem. Durante os mercados de maior volatilidade, você poderia considerar aumentar a duração do termo médio móvel. Pode-se até mudar de um EMA para um SMA, uma vez que o SMA suaviza os dados muito melhor do que um EMA devido ao seu foco em meios de longo prazo. Indicadores de evolução da tendência Como indicadores de atraso, as médias móveis servem bem como suporte e linhas de resistência. Se os preços se reduzem abaixo de uma linha de ajuste de 10 dias em uma tendência ascendente, as chances são boas de que a tendência ascendente pode estar diminuindo, ou pelo menos o mercado pode estar se consolidando. Se os preços caírem acima de uma média móvel de 10 dias em uma tendência de baixa. A tendência pode estar diminuindo ou se consolidando. Nesses casos, empregue uma média móvel de 10 e 20 dias em conjunto e espere que a linha de 10 dias atravesse acima ou abaixo da linha de 20 dias. Isso determina a próxima direção de curto prazo para os preços. Para períodos de longo prazo, observe as médias móveis de 100 e 200 dias para direção de longo prazo. Por exemplo, usando as médias móveis de 100 e 200 dias, se a média móvel de 100 dias cruza abaixo da média de 200 dias, é chamada de cruz da morte. E é muito competitivo para os preços. Uma média móvel de 100 dias que atravessa acima de uma média móvel de 200 dias é chamada de cruz dourada. E é muito otimista para os preços. Não importa se um SMA ou um EMA é usado, porque ambos são indicadores de tendência. É apenas a curto prazo que a SMA tem ligeiros desvios de sua contraparte, a EMA. Conclusão As médias móveis são a base da análise de gráficos e séries temporais. As médias móveis simples e as médias móveis exponenciais mais complexas ajudam a visualizar a tendência ao suavizar os movimentos de preços. A análise técnica às vezes é referida como uma arte em vez de uma ciência, que leva anos para dominar. (Saiba mais no nosso Tutorial de Análise Técnica.) A Relação Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa relação tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel.
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